Menschen, die wie Detektive agierten, gibt es schon sehr lange. Als erster „richtiger“ Detektiv der Neuzeit gilt Eugène François Vidocq (1775 bis 1857). Vidocq war ursprünglich ein Krimineller. Nach diversen Gefängnisaufenthalten wechselte er aber die Seiten. Er war Begründer und erster Direktor der Sûreté nationale. Später machte er sich selbstständig und eröffnete unter der Bezeichnung „Le Bureau des Renseignements Universels pour le commerce et l'Industrie“ eine Privatdetektei, die vermutlich die erste ihrer Art weltweit war.

In Großbritannien gründete Charles Frederick Field 1852 ein Untersuchungsbüro, nachdem er vorher bei der Metropolitan Police gearbeitet hatte. Field war mit dem Autor Charles Dickens befreundet, der ihn in seinen Werken verewigte. Einer von Fields Angestellten namens Ignatius Paul Pollaky gründete 1862 seine eigene Agentur. Heutzutage erinnert man sich kaum noch an ihn, obwohl er in verschiedenen Büchern aus den 1870ern auftaucht, ebenso in der komischen Oper „Patience“ (1881).

In den Vereinigten Staaten entstand 1850 die Pinkerton National Detective Agency. Die Privatdetektei wurde von Allan Pinkerton gegründet und war Vorbild für viele andere Detekteien. Pinkertons Ruhm stieg, als er 1861 einen Plan zur Ermordung des damaligen US-Präsidenten Abraham Lincoln vereitelte. Seine Detektei existiert noch heute und ihr Wahlspruch „We never sleep“ ist legendär.

In Deutschland entstanden Detektive nach englischem Vorbild, als immer mehr Bedarf nach Wirtschaftsauskünften über potenzielle Geschäftspartner entstand. Im Jahr 1860 gründete ein Makler das "Erkundungsbüro zur Wahrung kaufmännischer Interessen für Stettin und die Provinz Pommern". Es gilt als eine der ersten Detekteien in Deutschland. Später kamen neben wirtschaftlichen auch zivile Interessensgebiete dazu. Der Aufstieg der Nationalsozialisten sorgte für sinkende Nachfrage, was sich aber nach dem Zweiten Weltkrieg wieder änderte.

Im Vereinigten Königreich übernehmen Detektive quasi-hoheitliche Aufgaben. So stellen sie beispielsweise gerichtliche Schreiben zu, was in Deutschland oft Gerichtsvollzieher machen. Hier bezieht sich der Begriff Detektiv vor allem auf Privatdetektive, Wirtschaftsdetektive, Versicherungsdetektive und andere Bereiche. Auch Kaufhausdetektive werden dazugezählt, auch wenn ihr Aufgabenfeld etwas anders ist. Die Bezeichnung ist nicht rechtlich geschützt. Um in Deutschland als Detektiv zu arbeiten, braucht man weder eine polizeiliche Erlaubnis noch eine staatliche Lizenz. Detektive arbeiten wie jeder Bürger ohne Sonderrechte. Sie können zum Beispiel wie jeder Bürger die "Jedermann-Festnahme" anwenden. Sie werden unter anderem eingesetzt, um Versicherungsbetrug oder Warenschwund zu untersuchen. Auch durchleuchten sie Lebenspartner auf mögliche Untreue oder werden bei Nachstellungen oder Kindesentzug eingesetzt. Wer also eine Detektei in Essen oder einer anderen Stadt benötigt, ist mit einem privaten Ermittler oft gut beraten.

Der Reichsverband Deutscher Detektiv-Institute aus dem Jahr 1896 war die erste nationale Vertretung deutscher Privatermittler. Nach dem Ersten Weltkrieg wurden diverse weitere Detektivverbände ins Leben gerufen. Der Bundesverband Deutscher Detektive ist seit 1950 einer der größten deutschen Verbände.